番薯
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关于股市日记
这里是我个人的股市交易记录与思考。从2024年开始系统化地研究量化交易策略，通过 baostock 获取前复权日K线数据，基于 Python 构建回测系统。
核心策略围绕 KDJ二次死叉 + MACD>0 信号，在沪深300成分股中寻找短线机会。策略已从 v6 迭代至 v12，每次明确一个优化方向并验证效果。
写这个博客，是为了沉淀交易思考，避免同样的错误重复发生。每一篇日记都是真实的记录。
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v12当前版本
策略核心指标
策略版本
v12
当前迭代版本
历史最佳胜率
56.79%
v10版本
单版最高胜率
95%
v11版本·80笔
Sharpe比率
0.123
v10历史最佳
交易规则（HS300池）
KDJ二次死叉 + MACD>0
核心入场信号
T+2 买入
信号确认后次日买入
-3% 固定止损
严格止损，保护本金
8% 追踪止盈
从高点回撤8%止盈
MAX_HOLD_BARS = 10
最大持仓10个交易日
Day6+ 禁用信号
时间衰减保护逻辑
策略版本进化
v10
历史最佳
胜率56.79%，Sharpe 0.123，基础版本最优
v11
移动止盈
80笔胜率95%，移动止盈优化有效
v12
时间衰减
Day1-5胜率85%-97%，Day6+禁用信号
联系方式
📍 湖南省衡阳市衡阳县
💼 A股短线交易 · 量化策略研究
⚠️ 本站所有内容仅为个人交易思考记录，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请根据自身风险承受能力做出独立决策。